В последната статия за обучение по търговия научихме какво представляват лентите на Болинджър и как работят. Заедно с различните инвестиционни стратегии с ленти на Болинджър, видяхме голямата полезност от измерването на моменти на волатилност и латерализация на пазарите. Така че днес ще продължим със серията осцилаторни индикатори, анализиращи RSI.
Какво е RSI?
RSI (Индекс на относителна сила) е първият индикатор, на който ще ви научим в това обучение за търговия. Нарича се Индекс на относителната сила, индикатор за импулс, който измерва движението на цените. Създаден е от Дж. Уелс Уайлдър мл през 1978 г., като един от най-използваните индикатори от създаването си. Този индикатор ни позволява да разграничим кога даден актив е в зона на свръхпокупка или свръхпродажба. Той принадлежи към класа осцилаторни индикатори, т.е. индикатори, които се движат между стойности от 0 до 100. Той също така служи за определяне на входни и изходни нива в нашите операции, потвърждения на пробиви или сигнали за обръщане на тренда. Както всички индикатори, RSI може да ни изпрати фалшиви сигнали, които могат да ни изиграят номер. Ето защо трябва да координираме данните, показани от RSI, с други индикатори.
Как работи RSI?
Както обяснихме в параграфа по-горе, RSI осцилира между 0 и 100. Нивата на свръхкупуване са над 70%. От друга страна, нивата на свръхпродаденост са ограничени до под 30%. След това можем да видим междинната зона между стойностите от 30 и 70, която е декларирана като неутрална зона. Тази област е мястото, където обикновено се определят посоките на тренда. И накрая линията ни показва пътя на измерените данни.
Части от индикатора RSI. Източник: Tradingview.
За да работим с този индикатор, трябва да наблюдаваме моментите, в които стойностите, които RSI ни показва. Ако видим, че стойностите на RSI са под нивото от 30, това е добър входен сигнал за закупуване на споменатия актив. От друга страна, ако видим, че стойностите на RSI са над 70, това е входен сигнал за продажба или късо по отношение на споменатия актив. Можем да ограничим времето на операцията до развитието на RSI линията, за да отворим или затворим нашите операции.
Какво е стохастичен RSI?
Стохастичният индикатор RSI е вторият индикатор, на който ще ви научим в това обучение за търговия. Този осцилаторен индикатор измерва нивото на простия RSI с неговите високи и ниски диапазони в рамките на времеви диапазон. Състои се от същите свръхпродадени, свръхпокупени и неутрални зони, но има две забележими разлики от първата. Първо, формулата за изчисляване на стохастичния RSI се основава на изваждане на текущия RSI минус най-ниския, изваждане на най-високия и най-ниския RSI и вземане на двете цифри и разделянето им на 2. Втората разлика е, че в този RSI индикаторът има две подвижни средни, една бърза (синя линия) и друга бавна (оранжева линия), които помагат да се вземат решения по-точно.
Как работи Stochastic RSI?
Както ви научихме в случая с простия RSI, стохастичният RSI работи по същия начин, но с няколко промени в сравнение с първия. Зоната на свръхкупуване се намира при стойности над 80, вместо 70. От друга страна, зоната на свръхпродаденост се намира при стойности под 20, а не 30. Зоната, която нарекохме неутрална, се състои от стойности, вариращи между 20 и 80. И накрая, интерпретацията на движенията между двете средни е лесна за разбиране.
Как работи стохастичният RSI. Източник: Tradingview.
В ситуации, в които виждаме синята линия да се спуска под оранжевата, това е мечи сигнал. Обикновено се случва след достигане на нивата на свръхпокупка. От друга страна, в ситуации, в които виждаме синята линия да се издига над оранжевата линия, можем да я интерпретираме като бичи сигнал. Обикновено се случва, когато се достигне нивото на свръхпродаденост.
Има ли някаква стратегия в това обучение за търговия?
Както във всички статии за обучение по търговия, ние ще ви покажем различни стратегии, за да се възползвате от този индикатор за вашите операции. Нека прегледаме различните инвестиционни стратегии с RSI:
RSI за определяне на подкрепа/съпротива
Едно от най-добрите приложения на RSI за нашите операции е да можем да разграничим нивата на подкрепа и съпротива въз основа на нивата, които се развиват в индикатора. По прост начин можем да дефинираме опори в цената на даден актив, когато видим RSI под 30 (20 в стохастика) и да дефинираме съпротивления, когато RSI надвишава 70 (80 в стохастика).
Използване на RSI за определяне на опори и съпротивления. Източник: Tradingview.
Разлики между цена и индикатор
Обикновено можем да срещнем събитие, което е добре да научим в нашето обучение за търговия, за да избегнем ликвидирането. Има моменти, когато може да се окажем в ситуации, в които виждаме, че индикатор може да ни казва, че цената може да се понижи. Но вместо да се спуска, тя продължава да се издига до по-високи нива. Може да се приложи и обратното, ако индикаторът показва покупки и цената продължава да намалява. Тези ситуации са разминавания между цената и индикатора. Те обикновено генерират добри сигнали за обръщане на тенденцията, въпреки че има случаи, които са много по-трудни за откриване. Както виждаме на графиката по-долу, когато RSI отбеляза дъно и започна движението нагоре, по-късно отново се забави в същата област. В същото време можем да видим как съпротивата също не успя да бъде преодоляна решително.
Разликите могат да показват предстояща промяна на тенденцията. Източник: Tradingview.
Прилагане на ленти на Болинджър към RSI
В предишна статия за обучение по търговия, говорихме с вас за лентите на Болинджър. Заедно с обяснението на произхода и употребата на индикатора, ние ви учим на стратегии за използване на индикатора. Сред тях и тази на двойните ленти на Болинджър. Ако приложим двойните ленти на Болинджър върху RSI със следната конфигурация, ще можем ясно да видим къде се намира активът. Горната лента (зелена линия), когато е пробита, навлиза във възходящ тренд. Междинните (жълти линии) представляват зоната на нерешителност, където се случват обръщания на тренда. И накрая, долната лента (червена линия) отбелязва навлизането в низходящ тренд.
Използване на ленти на Болинджър в индикатора RSI. Източник: Tradingivew.
Начертайте насоки в RSI
Винаги чертаем насоки, за да визуализираме по-добре посоката, в която се намира даден актив. Можем да определим посоката на цената, като съединим две ценови точки с насока. Ако наблюдаваме, че продължава с третото докосване, това може да е потвърждение на тенденцията или прекъсване в нея. Можем също да приложим тази логика с индикатора RSI:
Меча посока, маркираща тренда заедно с дивергенция. Източник: Tradingview.
Както виждаме на графиката по-горе, присъединявайки се към намаляващите върхове на RSI, можем да видим разминаване с цената, която продължава да отбелязва нарастващи върхове. И накрая, когато RSI се опитва да пробие низходящия тренд, той няма достатъчно сила, давайки ценен сигнал за продажба, който започва низходящ тренд. По същия начин може да се приложи, ако движението е било насърчено от покупки.
Приложете подвижна средна към RSI
Точно както приложихме лентите на Болинджър към този индикатор, можем да приложим и повече индикатори към него. Друг от най-ефективните за внимателно следене на цената е този, който вече докладвахме в друга статия за обучение по търговия; пълзящи средни. Чрез прилагане на подвижна средна към цената и друга към RSI, можем да координираме конвергенцията или дивергенцията на даден актив. По същия начин можем да се възползваме от него, за да определим входни или изходни зони в нашите операции. Както виждаме на графиката по-долу, чрез координиране на двете средни стойности както в цената, така и в индикатора, сигналите за влизане и излизане са по-прецизни.
Използване на подвижни средни в цената и RSI. Източник: Tradingview.
Изводи за това обучение по търговия
Направихме добър преглед на този митичен индикатор, който всички сме използвали в даден момент или може би го опитваме в първите си стъпки. Видяхме както конфигурацията на простия RSI, така и тази на неговия стохастичен близнак. И можем също така да приложим стратегиите на това обучение за търговия с RSI към много други индикатори, просто трябва да можем да се научим да адаптираме нашите операции според нашите собствени насоки. и методи, които да бъдат по-ефективни и безопасни.