Какво е количествена търговия и как работи?

Количествената търговия се състои от стратегии за търговия, базирани на количествен анализ, които разчитат на математически изчисления и обработка на числа, за да идентифицират възможностите за търговия. Количествените търговци вземат търговска техника и създават неин модел с помощта на математика и след това разработват компютърна програма, която прилага модела към исторически пазарни данни. Нека да видим какво е количествена търговия, за какво служи, ще видим малък пример и нейните предимства и недостатъци. 

Какво е количествена търговия

Количествената търговия се състои от стратегии за търговия, базирани на количествен анализ, които разчитат на математически изчисления и обработка на числа, за да идентифицират възможностите за търговия. Цената и обемът са две от най-често срещаните данни, използвани в количествения анализ като първични входни данни за математическите модели. Тъй като количествената търговия обикновено се използва от финансови институции и хедж фондове, сделките обикновено са големи по размер и могат да включват покупка и продажба на стотици хиляди акции и други ценни книжа. Въпреки това, количествената търговия се използва все повече от индивидуалните инвеститори.

За какво е количествената търговия?

Количествените търговци вземат търговска техника и създават неин модел с помощта на математика и след това разработват компютърна програма, която прилага модела към исторически пазарни данни. След това моделът се тества назад и се оптимизира. Ако се получат благоприятни резултати, системата се прилага на пазари в реално време с реален капитал. Най-добрият начин да се опише как работят моделите за количествена търговия е да се използва аналогия. Да вземем пример: метеорологичен доклад, в който метеорологът прогнозира 90% вероятност за дъжд, докато слънцето грее. Метеорологът стига до това неинтуитивно заключение, като събира и анализира климатични данни от сензори в цялата област. Компютъризираният количествен анализ разкрива специфични модели в данните. Когато тези модели се сравнят със същите модели, разкрити в исторически данни за климата (ретроспективни тестове), и 90 от 100 пъти резултатът е дъжд, тогава метеорологът може да направи заключението с увереност, 90% прогноза. Количествените търговци прилагат същия процес към финансовия пазар, за да вземат търговски решения.

Пример за използване на количествена търговия

Въз основа на проучванията и предпочитанията на търговеца, количествените алгоритми за търговия могат да бъдат персонализирани за оценка на различни параметри, свързани с дадена акция. Например, нека си представим търговец, който вярва в инерционното инвестиране. Можете да изберете да напишете проста програма, която избира победители по време на бичи импулс на пазарите. По време на следващото рали на пазара програмата ще купи тези акции. Това е доста прост пример за количествено инвестиране. Обикновено набор от параметри, от технически анализ до фундаментален анализ до стойност на сигурността, се използват за избор на сложна комбинация от ценни книжа, предназначени да максимизират печалбите. Тези параметри са програмирани в система за търговия, за да се възползват от движенията на пазара.

Предимства и недостатъци на количествената търговия

Преодоляването на емоциите е един от най-разпространените проблеми в търговията. Независимо дали става въпрос за страх или алчност, когато търгувате, емоцията служи само за заглушаване на рационалната мисъл, което обикновено води до загуби. Компютрите и математиката нямат емоции, така че количествената търговия елиминира този проблем. Разбира се, количествената търговия също има своите проблеми. Финансовите пазари са едни от най-динамичните съществуващи единици. Следователно моделите за количествена търговия трябва да бъдат еднакво динамични, за да бъдат успешни. Много количествени търговци разработват модели, които са временно печеливши за пазарните условия, за които са разработени, но в крайна сметка се провалят, когато пазарните условия се променят.