Алгоритмичната търговия е процес на изпълнение на поръчки с помощта на автоматизирани, предварително програмирани инструкции за търговия, за да се вземат предвид променливи като цена, импулс и обем. Използването на алгоритми в търговията се увеличи след въвеждането на компютъризирани системи за търговия на американските финансови пазари през 1970 г. Нека да видим от какво се състои алгоритмичната търговия, как да я приложим в нашата търговия и какви предимства и недостатъци представя.
Какво е алгоритмична търговия
Алгоритмичната търговия е процес на изпълнение на поръчки с помощта на автоматизирани, предварително програмирани инструкции за търговия, за да се вземат предвид променливи като цена, импулс и обем. Алгоритъмът е набор от инструкции за решаване на проблем. Компютърните алгоритми изпращат малки части от цялата поръчка на пазара с течение на времето. Алгоритмичната търговия използва сложни формули, съчетани с математически модели и човешки надзор, за вземане на решения за покупка или продажба на финансови ценни книжа на борса. Алгоритмичните търговци обикновено използват технология за високочестотна търговия, която може да позволи на фирмата да извършва десетки хиляди сделки в секунда. Алгоритмичната търговия може да се използва в голямо разнообразие от ситуации, като изпълнение на поръчки, арбитраж и стратегии за търговия с тенденции.
За какво е алгоритмичната търговия?
Писателят Майкъл Луис привлече вниманието на обществеността към високочестотната алгоритмична търговия, когато публикува бестселъра Flash Boys, който документира живота на трейдърите и предприемачите от Уолстрийт, помогнали за създаването на компаниите, които дойдоха да определят структурата на електронната търговия Съединените щати. Използването на алгоритми в търговията се увеличи след въвеждането на компютъризирани системи за търговия на финансовите пазари в САЩ през 1970 г. През следващите десетилетия борсите подобриха възможностите си да приемат електронна търговия и през 2009 г. повече от 60% от всички операции в Съединените щати бяха екзекутирани чрез компютър.
Алгоритмична стратегия за търговия, приложена в Tradingview. Източник: Tradingview.
Пример за използване на алгоритмична търговия
За да дадем пример, ще използваме изкуствен интелект. Ако напишем подкана към ChatGPT, това може да ни помогне да създадем код на EditorPine, който след това можем да включим в Tradingview. Трябва да се отбележи, че не е толкова просто, колкото изглежда, тъй като Editor Pine може да генерира грешки, които GPT не разбира.
Пример за използване на ChatGPT за разработване на стратегия за алгоритмична търговия. Източник: ChatGPT.
Предимства и недостатъци на алгоритмичната търговия
+ Алгоритмичната търговия позволява по-бързо и лесно изпълнение на поръчките, което я прави привлекателна за борсите. На свой ред това означава, че търговците и инвеститорите могат бързо да печелят от малки промени в цената. Стратегията за скалпиране обикновено използва алгоритми, тъй като включва бърза покупка и продажба на ценни книжа на малки ценови увеличения. - Скоростта на изпълнение на поръчката, предимство при нормални обстоятелства, може да се превърне в проблем, когато множество поръчки се изпълняват едновременно без човешка намеса. Друг недостатък на алгоритмичната търговия е, че ликвидността, която се създава от бързи поръчки за покупка и продажба, може да изчезне за миг, елиминирайки възможността търговците да печелят от промени в цените.